Predicción del precio de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores utilizando la “Simulación Monte Carlo"

Autores/as

  • José Luis Vera Castillo Universidad de Guadalajara
  • Yolanda Leonor Rosado Muñoz Universidad de Guadalajara

DOI:

https://doi.org/10.32870/myn.v0i22.5159

Palabras clave:

Simulación Monte Carlo, precio de las acciones.

Resumen

Esta investigación combina las bondades de la “Simulación Monte Carlo” en el análisis de riesgos, con la incertidumbre prevaleciente en el mercado accionario, obteniendo como resultado un modelo que si bien está en una etapa muy temprana de su desarrollo, promete ser de utilidad para inversionistas reales y potenciales en la toma de decisiones de compra y venta de acciones en el contexto actual de la BMV, considerando en tal tarea aquellas variables económicas, corporativas y de mercado de mayor infl uencia en el precio de las acciones. La investigación describe en detalle el proceso de concepción y diseño de este complejo modelo, explicando cada etapa importante en su creación, como la selección bibliográfi ca de las variables, el análisis cualitativo que llevó a escoger a Consorcio Ara para efectuar la predicción, el análisis de los resultados y la semejanza de éstos con el comportamiento real del precio de las acciones.

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Publicado

2016-03-01

Cómo citar

Vera Castillo, J. L., & Rosado Muñoz, Y. L. (2016). Predicción del precio de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores utilizando la “Simulación Monte Carlo". Mercados Y Negocios, (22), 89–108. https://doi.org/10.32870/myn.v0i22.5159